PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с MILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с MILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCQ returned 4.41% vs 9.23% for MILK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for MILK.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и MILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.18%.

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и MILK

2026 (YTD)20252024
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%0.25%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%

Correlation

The correlation between BSCQ and MILK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.23

The correlation between BSCQ and MILK shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ

Доходность на риск

BSCQ vs. MILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c MILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQMILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.06
1.78

+5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.22
2.59

+12.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.45

1.32

+2.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.24

2.47

+40.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

179.65

8.90

+170.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. MILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.06, что выше коэффициента Шарпа MILK равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и MILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQMILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06

1.78

+5.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и MILK

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и MILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQMILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-6.16%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.75%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.09%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.04%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и MILK

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQMILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.58%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

3.78%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

5.21%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.69%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

6.69%

-1.92%

Сравнение комиссий BSCQ и MILK

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и MILK

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MILK в 7.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and MILK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs MILK's -6.16%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 4.41% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.49% for MILK.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и MILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор