Сравнение BRZU с HFGM
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. BRZU is passively managed, while HFGM is actively managed. Over the past year, BRZU returned 46.00% vs 32.45% for HFGM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 10.23%.
BRZU
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -26.61%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -16.53%
HFGM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZU и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 5.84% | 68.57% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.23% | 26.63% |
Correlation
The correlation between BRZU and HFGM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BRZU and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. HFGM — Ранг доходности на риск
BRZU
HFGM
Сравнение BRZU c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.06 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.03 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.56 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и HFGM
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -10.66% | -89.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -10.66% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -9.17% | -90.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -2.74% | -86.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 4.05% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и HFGM
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 5.01% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 17.65% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.91% | 22.82% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 21.85% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.03% | 21.85% | +61.18% |
Сравнение комиссий BRZU и HFGM
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и HFGM
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности HFGM в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.52% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.19% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and HFGM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZU has higher volatility (14.82%) compared to HFGM (5.01%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs HFGM's -10.66%.
On 1-year performance, BRZU leads with 46.00% vs 32.45% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRZU has performed better with a 46.00% return vs 32.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
HFGM has the higher dividend yield at 10.19%, compared with 2.52% for BRZU.
BRZU is categorized as Leveraged Equities, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Direxion and Unlimited. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.95% for HFGM.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор