Сравнение BRYN.DE с ^GSPC
BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BRYN.DE returned 12.60%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRYN.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRYN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRYN.DE показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRYN.DE имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.65%.
BRYN.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 12.60%
- Всё время*
- 10.89%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам BRYN.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYN.DE Berkshire Hathaway Inc | 1.10% | -2.32% | 34.74% | 12.14% | 8.56% | 41.95% | -7.63% | 15.43% | 5.10% | 8.44% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between BRYN.DE and ^GSPC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between BRYN.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRYN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BRYN.DE
^GSPC
Сравнение BRYN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRYN.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.70 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 9.96 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRYN.DE и ^GSPC
Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRYN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -50.14% | -47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -7.57% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -23.99% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -23.99% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -33.42% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.96% | -1.73% | -80.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.06% | -8.49% | -74.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.05% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRYN.DE и ^GSPC
Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRYN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.79% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.21% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 12.64% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.83% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 18.61% | +0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BRYN.DE and ^GSPC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор