PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRYN.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRYN.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BRYN.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRYN.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		-2.73%-2.32%34.74%12.14%8.56%41.95%-7.63%15.43%5.10%8.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

BRYN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRYN.DE показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRYN.DE имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.10%.

BRYN.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.58%
1 год
-16.04%
3 года*
13.39%
5 лет*
13.61%
10 лет*
12.67%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DEBRYN.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BRYN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRYN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRYN.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.41

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

0.71

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.62

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

2.56

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRYN.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRYN.DE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRYN.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRYN.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.41

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между BRYN.DE и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BRYN.DE и ^GSPC

Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -48.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRYN.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.14%

-56.78%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-9.10%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-25.43%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

-33.92%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-5.67%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-10.75%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

2.62%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRYN.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) составляет 3.94%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRYN.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.36%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.93%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

20.68%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.80%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.63%

+0.11%