PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с TIVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.81%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		15.41%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции BRXIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.39% соответственно.

BRXIX

1 день
1.81%
1 месяц
-1.96%
С начала года
3.81%
6 месяцев
10.68%
1 год
35.16%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.16%
10 лет*
10.47%

TIVFX

1 день
2.88%
1 месяц
-2.93%
С начала года
15.41%
6 месяцев
19.37%
1 год
63.53%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий BRXIX и TIVFX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

3.26

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.71

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

4.96

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

19.81

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между BRXIX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и TIVFX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TIVFX в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.06%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.64%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и TIVFX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-54.21%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.69%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-36.31%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-41.51%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.64%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-13.45%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.31%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и TIVFX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) составляет 6.53%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.45%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

14.27%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.80%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

18.25%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.42%

-1.67%