Сравнение BRWIX с TMDIX
BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 11.27%/yr vs 13.10%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRWIX charges 0.93%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности BRWIX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRWIX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.10% соответственно.
BRWIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 11.27%
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам BRWIX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 16.32% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between BRWIX and TMDIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between BRWIX and TMDIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
BRWIX
TMDIX
Сравнение BRWIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWIX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.08 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | -0.17 | +14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.11 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BRWIX и TMDIX
Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -48.73% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -25.45% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -25.45% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.71% | -30.53% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -35.44% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.03% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -7.15% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 12.08% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWIX и TMDIX
AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.92% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 17.14% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 19.56% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.38% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 21.08% | -0.92% |
Сравнение комиссий BRWIX и TMDIX
BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWIX и TMDIX
Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.64% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
BRWIX and TMDIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (4.64%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs TMDIX's -48.73%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRWIX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор