Сравнение BRWIX с MEQFX
BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 10.32%/yr vs 10.69%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BRWIX charges 0.93%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности BRWIX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRWIX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRWIX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции MEQFX немного впереди с 10.69%.
BRWIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 10.32%
MEQFX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- -3.22%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам BRWIX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 11.36% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -0.56% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between BRWIX and MEQFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1996 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BRWIX and MEQFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
BRWIX
MEQFX
Сравнение BRWIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRWIX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.40 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | -0.69 | +9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRWIX и MEQFX
Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, примерно равная максимальной просадке MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -55.38% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -17.43% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -17.43% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.71% | -19.48% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -28.69% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -12.26% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -12.19% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 10.07% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWIX и MEQFX
AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.33% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 9.63% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 17.13% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.56% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.59% | +0.60% |
Сравнение комиссий BRWIX и MEQFX
BRWIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWIX и MEQFX
Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.67% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
BRWIX and MEQFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (5.41%) compared to MEQFX (4.33%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs MEQFX's -55.38%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRWIX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор