PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRWIX с ARSVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 11.15%/yr vs 9.61%/yr for ARSVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRWIX charges 0.93%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.61% соответственно.

BRWIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.86%
3 года*
13.59%
5 лет*
4.25%
10 лет*
11.15%

ARSVX

1 день
1.41%
1 месяц
4.80%
С начала года
5.09%
6 месяцев
3.50%
1 год
-0.53%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRWIX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		12.33%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		5.09%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between BRWIX and ARSVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.77

Over the past year, the correlation between BRWIX and ARSVX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с GWMEXBRWIX с SKSEXBRWIX с MSSCXBRWIX с ARDEXBRWIX с SSSFXBRWIX с GWMIX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с YASLXARSVX с MRESXARSVX с MBDFXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

BRWIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRWIXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.09

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-0.01

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.10

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

-0.19

+10.97

BRWIX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и ARSVX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, примерно равная максимальной просадке ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWIXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-54.85%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-16.62%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-19.21%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-19.21%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-40.52%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-8.52%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-8.68%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.41%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и ARSVX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWIXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

3.40%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.26%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.13%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.86%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.34%

+0.87%

Сравнение комиссий BRWIX и ARSVX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и ARSVX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.67%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRWIX and ARSVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRWIX has higher volatility (6.87%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs ARSVX's -54.85%.

BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRWIX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор