Сравнение BRWIX с ARSVX
BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 11.18%/yr vs 8.78%/yr for ARSVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRWIX charges 0.93%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности BRWIX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRWIX показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.78% соответственно.
BRWIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.18%
ARSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам BRWIX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 15.39% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -1.26% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between BRWIX and ARSVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BRWIX and ARSVX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
BRWIX
ARSVX
Сравнение BRWIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWIX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.37 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | -0.76 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | -0.36 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BRWIX и ARSVX
Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, примерно равная максимальной просадке ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -54.85% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -16.62% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -19.21% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.71% | -19.21% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -40.52% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -14.05% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -8.68% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 8.12% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWIX и ARSVX
AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.20% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 13.76% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 17.10% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.86% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.35% | +0.80% |
Сравнение комиссий BRWIX и ARSVX
BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWIX и ARSVX
Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.65% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRWIX and ARSVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (4.74%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs ARSVX's -54.85%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRWIX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор