PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRW с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRW с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

BRW - это активно управляемый фонд от Saba Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1987 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRW и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRW и MZLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		-0.37%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, BRW показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

BRW

1 день
-0.30%
1 месяц
3.64%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.89%
1 год
0.15%
3 года*
8.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с BRW:
BRW с BKEBRW с EMOBRW с RFXIXBRW с AXSIXBRW с NWXEXBRW с JMSIXBRW с VMSAX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с IOFIX

Сравнение комиссий BRW и MZLSX

BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

BRW vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 44
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRW c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.65

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

3.75

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.66

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.58

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

12.66

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRW vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRW на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRW и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.65

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.67

-1.14

Корреляция

Корреляция между BRW и MZLSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRW и MZLSX

Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%, что больше доходности MZLSX в 7.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.12%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Просадки

Сравнение просадок BRW и MZLSX

Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-12.66%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-1.61%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-1.61%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-0.86%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

0.33%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRW и MZLSX

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.81%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

1.15%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

1.59%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

1.59%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

2.13%

+10.79%