PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRW с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRW с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

BRW - это активно управляемый фонд от Saba Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1987 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRW и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRW и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		-0.08%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, BRW показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

BRW

1 день
2.12%
1 месяц
3.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-5.91%
1 год
0.56%
3 года*
8.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с BRW:
BRW с BKEBRW с EMOBRW с RFXIXBRW с NWXEXBRW с AXSIXBRW с JMSIXBRW с VMSAX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий BRW и JSVIX

BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии JSVIX в 1.48%.

BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund

Доходность на риск

BRW vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 66
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRW c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.95

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

4.45

-4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.71

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

4.34

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

19.97

-19.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRW vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRW на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRW и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.95

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.18

-1.64

Корреляция

Корреляция между BRW и JSVIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRW и JSVIX

Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.07%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.07%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок BRW и JSVIX

Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-8.75%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-1.48%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-1.28%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.72%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

0.32%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BRW и JSVIX

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.73%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

1.25%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

2.08%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

2.48%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

2.58%

+10.34%