Сравнение BRTNX с POGSX

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRTNX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции POGSX немного впереди с 13.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRTNX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, примерно равная максимальной просадке POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и POGSX.

Bretton Fund (BRTNX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.