Сравнение BROL с SCHG
BROL (Baron Risk Optimized Large Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BROL is actively managed, while SCHG is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BROL charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности BROL и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BROL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам BROL и SCHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 1.86% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.03% |
Correlation
The correlation between BROL and SCHG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROL vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BROL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение BROL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Risk Optimized Large Cap ETF (BROL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROL | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROL и SCHG
Максимальная просадка BROL за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROL и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -34.59% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.07% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -5.19% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BROL и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.40% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.41% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.57% | -5.70% |
Сравнение комиссий BROL и SCHG
BROL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROL и SCHG
BROL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
BROL and SCHG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for BROL.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BROL.
They also come from different issuers: Baron Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for BROL and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для BROL и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор