Сравнение BROL с HLAL
BROL (Baron Risk Optimized Large Cap ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BROL is actively managed, while HLAL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BROL charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности BROL и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BROL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BROL и HLAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 1.86% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -1.38% |
Correlation
The correlation between BROL and HLAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROL vs. HLAL — Ранг доходности на риск
BROL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HLAL
Сравнение BROL c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Risk Optimized Large Cap ETF (BROL) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROL | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROL и HLAL
Максимальная просадка BROL за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROL и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROL | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -33.57% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.40% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -4.98% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BROL и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROL | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 14.77% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.86% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.23% | -4.36% |
Сравнение комиссий BROL и HLAL
BROL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROL и HLAL
BROL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BROL and HLAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BROL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BROL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BROL.
They also come from different issuers: Baron Capital and Wahed. Their fees differ too: 0.45% for BROL and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для BROL и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор