Сравнение BROL с DARP
BROL (Baron Risk Optimized Large Cap ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BROL charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности BROL и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BROL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BROL и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 1.86% |
DARP Grizzle Growth ETF | -6.46% |
Correlation
The correlation between BROL and DARP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROL vs. DARP — Ранг доходности на риск
BROL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение BROL c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Risk Optimized Large Cap ETF (BROL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROL | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROL и DARP
Максимальная просадка BROL за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROL и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -30.27% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -8.14% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -4.64% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BROL и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 25.76% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 26.61% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 26.61% | -10.74% |
Сравнение комиссий BROL и DARP
BROL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROL и DARP
BROL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
BROL and DARP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BROL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BROL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BROL.
They also come from different issuers: Baron Capital and Grizzle. Their fees differ too: 0.45% for BROL and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для BROL и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор