PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROIX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BROIX с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BROIX (BlackRock Advantage International Fund) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BROIX returned 10.02%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BROIX charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности BROIX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

BROIX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.30%
1 год
21.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.98%

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BROIX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		9.94%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%8.04%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between BROIX and AVDE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between BROIX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DOLBROIX с DBAWBROIX с EIISXBROIX с MDIJXBROIX с DWM
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

BROIX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROIX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROIXAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.95

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.73

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.46

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

9.71

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROIX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROIXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BROIX и AVDE

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROIXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-36.99%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.48%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.46%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-28.73%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.76%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-6.17%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и AVDE

BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.62% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROIXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.61%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.12%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.46%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.29%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.90%

-2.47%

Сравнение комиссий BROIX и AVDE

BROIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и AVDE

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.48%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BROIX and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BROIX has higher volatility (4.62%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, BROIX dropped -54.49% vs AVDE's -36.99%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BROIX и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор