PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BROAX управляется BlackRock. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BROAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.99% соответственно.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с FSGEXBROAX с ECATBROAX с EPDPXBROAX с FASGX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BROAX и VTCLX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BROAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.98

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.52

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.35

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между BROAX и VTCLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и VTCLX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.91%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и VTCLX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-55.18%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.20%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-24.98%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-34.56%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.12%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.61%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и VTCLX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

5.42%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.68%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.43%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.23%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.26%

-1.95%