PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BROAX управляется BlackRock.

Доходность

Сравнение доходности BROAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BROAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.24% соответственно.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с FSGEXBROAX с ECATBROAX с EPDPXBROAX с FASGXBROAX с FHLFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BROAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.41

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

6.61

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между BROAX и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BROAX и ^GSPC

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-56.78%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.14%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-25.43%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.92%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.78%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.75%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и ^GSPC

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

5.37%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.55%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.33%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.90%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.05%

-1.74%