PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

BROAX управляется BlackRock. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BROAX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции FSGEX немного отстают с 8.87%.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с ECATBROAX с NASDXBROAX с PTSIXBROAX с ASFYX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий BROAX и FSGEX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

BROAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.26

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.36

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

9.13

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между BROAX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и FSGEX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.91%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и FSGEX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-34.74%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.24%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-29.66%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-34.74%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-8.59%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.51%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и FSGEX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.87% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.91%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.22%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.32%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.20%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.14%

+0.17%