PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

BROAX управляется BlackRock. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BROAX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с FSGEXBROAX с ECATBROAX с EPDPXBROAX с FASGX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий BROAX и PPYPX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

BROAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.24

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.85

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.83

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

13.07

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.24

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между BROAX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и PPYPX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.91%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и PPYPX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-42.48%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.21%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-35.65%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-42.48%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-4.08%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.28%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и PPYPX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

5.49%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.15%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.41%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.61%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.08%

-2.77%