PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с KMVAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		3.08%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 3.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRMKX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции KMVAX немного отстают с 10.38%.

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%

KMVAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.80%
С начала года
3.08%
6 месяцев
-2.03%
1 год
22.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с QCGDXKMVAX с LLSCXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий BRMKX и KMVAX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.81

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.25

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.42

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между BRMKX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и KMVAX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности KMVAX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%0.00%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.14%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и KMVAX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-65.81%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.22%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.84%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-45.41%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.81%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.04%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.96%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и KMVAX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 5.53%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.61%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.35%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

20.23%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.29%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

20.10%

-0.81%