PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRLVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и Al Frank Fund (VALAX).

BRLVX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BRLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		-0.12%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%-13.40%15.89%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BRLVX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BRLVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.38% соответственно.

BRLVX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
8.03%
1 год
22.97%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.35%
10 лет*
9.69%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с ADNPXBRLVX с AADBXBRLVX с NEIMXBRLVX с AADEXBRLVX с AHLPXBRLVX с ACTIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BRLVX и VALAX

BRLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Доходность на риск

BRLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.23

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.13

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.00

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLVX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между BRLVX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLVX и VALAX

Дивидендная доходность BRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		12.64%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BRLVX и VALAX

Максимальная просадка BRLVX за все время составила -55.94%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-61.26%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-13.03%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-25.81%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-38.22%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-8.56%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.83%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.08%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLVX и VALAX

Текущая волатильность для American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) составляет 4.37%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.61%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.48%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

18.57%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.70%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.29%

+0.71%