Сравнение BRLN с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
BRLN и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRLN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BRLN и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRLN и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | -0.55% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
BRLN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRLN и SPHY
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
BRLN vs. SPHY — Ранг доходности на риск
BRLN
SPHY
Сравнение BRLN c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRLN | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.94 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.81 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.48 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRLN | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.63 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между BRLN и SPHY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и SPHY
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.60% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BRLN и SPHY
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRLN | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -21.97% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -4.07% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.06% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.32% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и SPHY
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 1.30%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRLN | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.23% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.88% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 5.50% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 7.16% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 7.97% | -4.19% |