PortfoliosLab logo
Сравнение BRLN с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRLN и HYGH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRLN и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
27.27%
BRLN
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRLN:

1.54

HYGH:

0.91

Коэф-т Сортино

BRLN:

2.17

HYGH:

1.16

Коэф-т Омега

BRLN:

1.32

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

BRLN:

1.44

HYGH:

0.85

Коэф-т Мартина

BRLN:

8.66

HYGH:

5.32

Индекс Язвы

BRLN:

0.64%

HYGH:

1.29%

Дневная вол-ть

BRLN:

3.60%

HYGH:

7.56%

Макс. просадка

BRLN:

-3.85%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

BRLN:

-0.82%

HYGH:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.34%.


BRLN

С начала года

0.01%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.31%

1 год

6.68%

5 лет

7.98%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRLN и HYGH

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRLN и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRLN c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRLN: 1.54
HYGH: 0.91
Коэффициент Сортино BRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRLN: 2.17
HYGH: 1.16
Коэффициент Омега BRLN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRLN: 1.32
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара BRLN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRLN: 1.44
HYGH: 0.85
Коэффициент Мартина BRLN, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRLN: 8.66
HYGH: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.91
BRLN
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и HYGH

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности HYGH в 7.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
7.60%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.69%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок BRLN и HYGH

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-2.10%
BRLN
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и HYGH

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 2.42%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.42%
6.20%
BRLN
HYGH