Сравнение BRLN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BRLN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRLN - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRLN или SPY.
Основные характеристики
| BRLN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 9.14% | 34.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.73 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 8.77 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 29.63 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 12.18% |
| Макс. просадка | -2.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между BRLN и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и SPY
С начала года, BRLN показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRLN и SPY
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRLN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и SPY
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 7.88% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BRLN и SPY
Максимальная просадка BRLN за все время составила -2.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 0.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.