PortfoliosLab logo
Сравнение BRLN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRLN и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRLN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.23%
52.86%
BRLN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRLN:

1.36

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BRLN:

1.91

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BRLN:

1.28

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRLN:

1.27

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BRLN:

7.66

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BRLN:

0.64%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BRLN:

3.59%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BRLN:

-3.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BRLN:

-1.06%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


BRLN

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRLN и SPY

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRLN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRLN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRLN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRLN: 1.36
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BRLN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRLN: 1.91
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BRLN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRLN: 1.28
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BRLN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRLN: 1.27
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BRLN, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRLN: 7.66
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.51
BRLN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и SPY

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
7.61%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BRLN и SPY

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-9.89%
BRLN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и SPY

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 2.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
15.12%
BRLN
SPY