Сравнение BRKY.NEO с ZPR.TO
BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments, while ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. BRKY.NEO is actively managed, while ZPR.TO is passively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 13.42%/yr vs 20.12%/yr for ZPR.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности BRKY.NEO и ZPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 8.50%.
BRKY.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPR.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и ZPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | -3.22% | 9.36% | 34.10% | 15.48% | 2.16% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 8.50% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | 0.06% |
Correlation
The correlation between BRKY.NEO and ZPR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between BRKY.NEO and ZPR.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKY.NEO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск
BRKY.NEO
ZPR.TO
Сравнение BRKY.NEO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKY.NEO | ZPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 6.83 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 38.94 | -38.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKY.NEO и ZPR.TO
Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и ZPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKY.NEO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -44.72% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -2.47% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -8.75% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | 0.00% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -9.20% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 0.43% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKY.NEO и ZPR.TO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKY.NEO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 0.94% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 2.71% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 4.31% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 8.32% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 11.42% | +6.58% |
Сравнение комиссий BRKY.NEO и ZPR.TO
BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPR.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKY.NEO и ZPR.TO
Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ZPR.TO в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | 7.64% | 5.58% | 10.93% | 5.41% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.03% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.09% | 4.82% | 4.08% | 5.14% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
BRKY.NEO and ZPR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ZPR.TO.
BRKY.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.45% for ZPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и ZPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор