PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKY.NEO с RUD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 13.42%/yr vs 18.15%/yr for RUD.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у RUD.TO с доходностью 11.82%.

BRKY.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-3.22%
1 год
1.83%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
8.67%
С начала года
11.82%
1 год
19.63%
3 года*
18.15%
5 лет*
15.71%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и RUD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-3.22%9.36%34.10%15.48%2.16%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		11.82%7.35%25.76%23.90%-2.11%

Correlation

The correlation between BRKY.NEO and RUD.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.29

Сравнение распределения секторов BRKY.NEO и RUD.TO

Секторы
BRKY.NEO
RUD.TO

Финансовые услуги

100.0%
12.9%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

31.1%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

BRKY.NEO
100.0%
RUD.TO
12.9%

Сырьевые материалы

BRKY.NEO

-

RUD.TO
0.5%

Коммуникационные услуги

BRKY.NEO

-

RUD.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

BRKY.NEO

-

RUD.TO
13.2%

Потребительский защитный сектор

BRKY.NEO

-

RUD.TO
8.4%

Энергетика

BRKY.NEO

-

RUD.TO
5.0%

Здравоохранение

BRKY.NEO

-

RUD.TO
8.0%

Промышленность

BRKY.NEO

-

RUD.TO
8.7%

Недвижимость

BRKY.NEO

-

RUD.TO
0.8%

Технологии

BRKY.NEO

-

RUD.TO
31.1%

Коммунальные услуги

BRKY.NEO

-

RUD.TO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKY.NEORUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.59

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.20

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.97

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

10.54

-10.18

BRKY.NEO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа RUD.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и RUD.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и RUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKY.NEORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-35.99%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-6.65%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-28.31%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.38%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-10.03%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.87%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и RUD.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKY.NEORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.38%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.44%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

34.43%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

44.69%

-26.69%

Сравнение комиссий BRKY.NEO и RUD.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и RUD.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности RUD.TO в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.64%5.58%10.93%5.41%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.37%1.38%3.43%5.24%5.51%3.38%5.73%6.77%7.06%6.23%6.07%7.42%

Часто задаваемые вопросы

BRKY.NEO and RUD.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and RBC. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.43% for RUD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и RUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор