Сравнение BRKU с WTAI
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while WTAI is a Artificial Intelligence fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. BRKU is actively managed, while WTAI is passively managed. Over the past year, BRKU returned 10.80% vs 67.57% for WTAI. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
BRKU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.06%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.17M | $1.78M | $2.95M | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам BRKU и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -0.65% | 6.44% | -3.78% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | -1.03% |
Correlation
The correlation between BRKU and WTAI is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between BRKU and WTAI shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. WTAI — Ранг доходности на риск
BRKU
WTAI
Сравнение BRKU c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.46 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 9.38 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и WTAI
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -45.96% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -27.61% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -14.27% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -19.53% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 7.23% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и WTAI
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.58%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 17.46% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 34.15% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 38.15% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 32.82% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 32.82% | +1.05% |
Сравнение комиссий BRKU и WTAI
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и WTAI
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.41% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and WTAI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.46%) compared to BRKU (8.58%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs WTAI's -45.96%.
On 1-year performance, WTAI leads with 67.57% vs 10.80% for BRKU. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 67.57% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.27% for WTAI.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while WTAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор