Сравнение BRKU с QTJL
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -10.99% vs 18.39% for QTJL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 6.44% | -3.78% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 21.07% | -0.80% |
Correlation
The correlation between BRKU and QTJL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between BRKU and QTJL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
BRKU
QTJL
Сравнение BRKU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.76 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 14.56 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и QTJL
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -33.40% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -6.68% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -0.01% | -30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -7.84% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 1.27% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и QTJL
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.59% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 7.37% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 9.86% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 20.29% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 20.29% | +13.82% |
Сравнение комиссий BRKU и QTJL
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и QTJL
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and QTJL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKU has higher volatility (7.61%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -10.99% for BRKU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор