PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKU с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRKU и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.


BRKU

1 день
1.28%
1 месяц
4.82%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-14.64%
1 год
-15.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
2.26%
1 месяц
9.62%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.53%
1 год
65.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKU и NVII


2026 (YTD)2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
-13.68%-7.41%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
18.10%48.28%

Correlation

The correlation between BRKU and NVII is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

BRKU vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRKUNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.55

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.04

-10.49

BRKU vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRKUNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.91

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

2.14

-2.37

Просадки

Сравнение просадок BRKU и NVII

Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRKUNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-18.47%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.06%

-18.47%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.26%

-6.48%

-25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-5.50%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

7.25%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и NVII

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRKUNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

12.30%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

25.32%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

34.37%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

34.53%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

34.53%

-0.14%

Сравнение комиссий BRKU и NVII

BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и NVII

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности NVII в 50.41%


ПозицияTTM2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
2.95%2.44%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
50.41%29.17%

Часто задаваемые вопросы


BRKU and NVII have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (12.30%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -15.80% for BRKU. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 2.95% for BRKU.

BRKU is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKU и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор