Сравнение BRKU с NVII
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs 65.30% for NVII. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | -7.41% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 48.28% |
Correlation
The correlation between BRKU and NVII is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. NVII — Ранг доходности на риск
BRKU
NVII
Сравнение BRKU c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.55 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.04 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.91 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 2.14 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и NVII
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -18.47% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -18.47% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -6.48% | -25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -5.50% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 7.25% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и NVII
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 12.30% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 25.32% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 34.37% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 34.53% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 34.53% | -0.14% |
Сравнение комиссий BRKU и NVII
BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и NVII
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности NVII в 50.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and NVII have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.30%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -15.80% for BRKU. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 2.95% for BRKU.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор