Сравнение BRKU с IREG
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | 0.73% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BRKU and IREG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. IREG — Ранг доходности на риск
BRKU
IREG
Сравнение BRKU c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.90 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и IREG
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -80.08% | +44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -37.68% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -44.04% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 207.94% | -180.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 207.94% | -173.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 207.94% | -173.55% |
Сравнение комиссий BRKU и IREG
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и IREG
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and IREG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор