Сравнение BRKL с BULZ
BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. BRKL is actively managed, while BULZ is passively managed. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKL charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности BRKL и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BULZ
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 70.78%
- С начала года
- 39.01%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 68.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $31.60M | $29.81M | $42.60M |
Сравнение доходности по годам BRKL и BULZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | -5.33% |
Correlation
The correlation between BRKL and BULZ is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKL vs. BULZ — Ранг доходности на риск
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BULZ
Сравнение BRKL c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKL | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKL и BULZ
Максимальная просадка BRKL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKL и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKL | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -94.44% | +87.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.51% | +34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -57.52% | +53.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKL и BULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKL | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 86.84% | -57.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 92.35% | -63.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 92.35% | -63.15% |
Сравнение комиссий BRKL и BULZ
BRKL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKL и BULZ
Ни BRKL, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRKL and BULZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BRKL and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi and BMO. Their fees differ too: 0.45% for BRKL and 0.95% for BULZ.
Подберите оптимальное распределение для BRKL и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор