PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		3.06%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRKIX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции LZEMX немного впереди с 9.39%.

BRKIX

1 день
1.53%
1 месяц
-10.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.34%
1 год
33.14%
3 года*
17.65%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.96%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с BRK-BBRKIX с SCHDBRKIX с SPYBRKIX с BADEXBRKIX с FERGX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий BRKIX и LZEMX

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BRKIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.95

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.72

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.86

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

14.21

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между BRKIX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и LZEMX

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		2.40%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и LZEMX

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-60.08%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.42%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-30.55%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-44.08%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-9.04%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-16.71%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.89%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и LZEMX

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.72%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.30%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.11%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.34%

+0.52%