PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		3.06%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.92% соответственно.

BRKIX

1 день
1.53%
1 месяц
-10.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.34%
1 год
33.14%
3 года*
17.65%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.96%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с BRK-BBRKIX с SCHDBRKIX с SPYBRKIX с BADEXBRKIX с BEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий BRKIX и GLLSX

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BRKIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.70

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.29

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.64

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

15.21

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между BRKIX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и GLLSX

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		2.40%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и GLLSX

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-32.59%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.39%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-30.02%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-32.59%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-11.66%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.99%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и GLLSX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) составляет 7.33%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

11.43%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

15.86%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.71%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

17.27%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.37%

-0.51%