PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKIX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		3.06%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции BRKIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.92% соответственно.

BRKIX

1 день
1.53%
1 месяц
-10.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.34%
1 год
33.14%
3 года*
17.65%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.96%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с BRK-BBRKIX с SCHDBRKIX с SPYBRKIX с BADEXBRKIX с BEMIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий BRKIX и EFEIX

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BRKIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.20

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.62

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.24

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

4.25

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.20

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между BRKIX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и EFEIX

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		2.40%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и EFEIX

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-40.50%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.62%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-20.83%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-40.50%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-9.90%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-12.38%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.38%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и EFEIX

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.55%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.95%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.38%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

9.72%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.94%

+5.92%