PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKIX с COBYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRKIX (MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund) and COBYX (The Cook & Bynum Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, BRKIX returned 11.38%/yr vs 4.63%/yr for COBYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BRKIX charges 0.99%/yr vs 1.49%/yr for COBYX.

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции BRKIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 11.38% против 4.63% соответственно.

BRKIX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.46%
С начала года
29.64%
6 месяцев
31.03%
1 год
56.72%
3 года*
27.08%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.38%

COBYX

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.26%
6 месяцев
12.15%
1 год
13.73%
3 года*
8.17%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		29.64%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.26%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Correlation

The correlation between BRKIX and COBYX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between BRKIX and COBYX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с BRK-BBRKIX с SPYBRKIX с SCHDBRKIX с BADEXBRKIX с BEMIX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с DAADXCOBYX с GBFAX

Доходность на риск

BRKIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXCOBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.21

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
1.82

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.22

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.59

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

5.04

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.21

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и COBYX

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и COBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-34.18%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.95%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-16.29%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-17.10%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-34.18%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.44%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-6.80%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.00%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и COBYX

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.75%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.52%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

11.81%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.98%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

13.64%

+3.40%

Сравнение комиссий BRKIX и COBYX

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и COBYX

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности COBYX в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		1.91%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.08%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

BRKIX and COBYX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKIX has higher volatility (6.68%) compared to COBYX (2.75%). In terms of maximum drawdown, BRKIX dropped -39.28% vs COBYX's -34.18%.

BRKIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKIX и COBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор