Сравнение BRKD с MUU
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs 3034.71% for MUU. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам BRKD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -30.60% |
Correlation
The correlation between BRKD and MUU is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. MUU — Ранг доходности на риск
BRKD
MUU
Сравнение BRKD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.63 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 45.22 | -45.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 143.78 | -143.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и MUU
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -75.07% | +57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -68.07% | +59.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -55.06% | +51.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -24.55% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 21.37% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 62.67% | -62.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 133.72% | -126.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 161.71% | -149.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 146.59% | -130.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 146.59% | -130.28% |
Сравнение комиссий BRKD и MUU
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и MUU
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and MUU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -0.22% for BRKD. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.23% for MUU.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор