Сравнение BRK.TO с HDIV.TO
BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) is a stock, while HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Over the past year, BRK.TO returned -4.86% vs 47.51% for HDIV.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
BRK.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | -5.68% | 3.71% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 29.12% |
Correlation
The correlation between BRK.TO and HDIV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
BRK.TO
HDIV.TO
Сравнение BRK.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.71 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.47 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 26.51 | -27.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.83 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.27 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRK.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.81%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.81% | -22.32% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -8.73% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | 0.00% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.22% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.80% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 3.28%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.80% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.31% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 12.49% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.63% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.63% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK.TO и HDIV.TO
BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRK.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор