PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.51% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between BRK-B and XDW0.DE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.34

Over the past year, the correlation between BRK-B and XDW0.DE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DEXDW0.DE с SCHG

Доходность на риск

BRK-B vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.82

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.34

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.01

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.81

-9.86

BRK-B vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и XDW0.DE

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-75.05%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.81%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.69%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.53%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-63.77%

+34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-7.68%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-33.01%

+21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.93%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и XDW0.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.57%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

18.47%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

21.19%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

24.53%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

26.89%

-7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и XDW0.DE

Ни BRK-B, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and XDW0.DE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор