Сравнение BRK-B с VUN.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 14.58%/yr for VUN.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VUN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как VUN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 13.22% против 14.58% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VUN.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 9.30% | 16.76% | 23.32% | 26.00% | -19.31% | 24.60% | 21.10% | 29.32% | -5.59% | 21.22% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VUN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and VUN.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
VUN.TO
Сравнение BRK-B c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.88 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.50 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VUN.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -34.31% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.78% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -19.64% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.40% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -34.31% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.22% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.44% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.02% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VUN.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.43% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.92% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.21% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.60% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.88% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VUN.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VUN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор