Сравнение BRK-B с UCG.MI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, UCG.MI in Banks - Regional. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 13.22% против 34.03% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам BRK-B и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between BRK-B and UCG.MI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and UCG.MI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
BRK-B
UCG.MI
Сравнение BRK-B c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.61 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и UCG.MI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -94.03% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -26.80% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -26.80% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -50.48% | +23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -69.19% | +39.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -7.29% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -68.09% | +57.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.62% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и UCG.MI
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.74% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 26.62% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 32.83% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 37.98% | -20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 49.20% | -29.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и UCG.MI
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and UCG.MI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор