Сравнение BRK-B с QQC-F.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 19.14%/yr for QQC-F.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 13.22% против 19.14% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
QQC-F.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам BRK-B и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 13.74% | 24.47% | 14.49% | 56.53% | -37.39% | 27.21% | 48.57% | 43.54% | -9.81% | 41.52% |
Correlation
The correlation between BRK-B and QQC-F.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between BRK-B and QQC-F.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
QQC-F.TO
Сравнение BRK-B c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.14 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.21 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и QQC-F.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -41.52% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.10% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.89% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -41.52% | +14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -41.52% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.36% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -7.44% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.67% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и QQC-F.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.22% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 14.09% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.86% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 23.35% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 23.49% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и QQC-F.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.34% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and QQC-F.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор