Сравнение BRK-B с IS3S.DE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции IS3S.DE немного впереди с 13.34%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IS3S.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and IS3S.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
BRK-B
IS3S.DE
Сравнение BRK-B c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.70 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 7.30 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 26.46 | -26.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IS3S.DE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -39.27% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.49% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -15.59% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.37% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -39.27% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.73% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.71% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.35% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IS3S.DE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.30% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.87% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.56% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.89% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.65% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IS3S.DE
Ни BRK-B, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IS3S.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор