Сравнение BRK-B с IH2O.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 9.52%/yr for IH2O.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IH2O.L с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IH2O.L по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.52% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
IH2O.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -0.89% | 18.03% | 4.26% | 12.99% | -20.80% | 31.05% | 14.70% | 34.62% | -10.76% | 26.68% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IH2O.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between BRK-B and IH2O.L shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
IH2O.L
Сравнение BRK-B c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.39 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IH2O.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -77.04% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.67% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.25% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.45% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -34.94% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -8.59% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -30.55% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IH2O.L
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.64% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 13.43% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.49% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.61% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IH2O.L
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.42% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IH2O.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор