Сравнение BRK-B с FWRG.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, BRK-B returned -0.22% vs 27.51% for FWRG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 10.64%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 6.39% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FWRG.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between BRK-B and FWRG.L shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
FWRG.L
Сравнение BRK-B c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.84 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.15 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FWRG.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -18.87% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.14% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.57% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -2.26% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.81% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FWRG.L
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.65% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.11% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 10.63% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 4,484.46% | -4,467.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 4,484.46% | -4,465.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FWRG.L
Ни BRK-B, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FWRG.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор