PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с BA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 13.22% против 18.26% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

BA.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.86%
1 год
-0.87%
3 года*
31.41%
5 лет*
30.99%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
BA.L
BAE Systems plc		12.20%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between BRK-B and BA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between BRK-B and BA.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

BA.L:

£57.97B

EPS

BRK-B:

$33.62

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.55

BA.L:

14.41

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

BA.L:

2.30

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.81

BA.L:

1.06

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

BA.L:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

BAE Systems plc

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

BRK-B vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.29

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.07

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.16

-0.21

BRK-B vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BA.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и BA.L

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-57.18%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-22.64%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.64%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.64%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-41.57%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-16.88%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-18.53%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

10.00%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и BA.L

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

9.11%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

24.23%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

30.85%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

27.07%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

26.84%

-7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и BA.L

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
14.77B
(BRK-B) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BRK-B значения в USD, BA.L значения в GBP

Сравнение рентабельности BRK-B и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
28.8%
9.2%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and BA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор