Сравнение BRK-B с ALV.DE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.48%/yr for ALV.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ALV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как ALV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.48% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
ALV.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ALV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ALV.DE Allianz SE | 1.91% | 55.41% | 21.43% | 31.00% | -3.71% | -0.38% | 7.25% | 27.56% | -9.19% | 45.49% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ALV.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and ALV.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск
BRK-B
ALV.DE
Сравнение BRK-B c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ALV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.33 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.35 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ALV.DE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ALV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ALV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -74.48% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.22% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -13.22% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.85% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -48.35% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.82% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -17.33% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.26% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ALV.DE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Allianz SE (ALV.DE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ALV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.72% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.40% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.33% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.44% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.29% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ALV.DE
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.43% | 3.94% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и ALV.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ALV.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ALV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор