Сравнение BRK-B с AIGA.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 0.02%/yr for AIGA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и AIGA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у AIGA.L с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 13.41% против 0.02% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
AIGA.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам BRK-B и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 2.04% | -2.00% | -6.82% | -4.27% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -17.58% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BRK-B and AIGA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between BRK-B and AIGA.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
AIGA.L
Сравнение BRK-B c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.32 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и AIGA.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и AIGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -67.98% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.57% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -23.75% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.61% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -43.38% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -43.36% | +35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -41.31% | +30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.57% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и AIGA.L
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у WisdomTree Agriculture (AIGA.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.48% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.23% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 13.47% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.68% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 28.30% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и AIGA.L
Ни BRK-B, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and AIGA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и AIGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор