PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIGADE.NS с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRIGADE.NS с M

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRIGADE.NS (Brigade Enterprises Limited) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. BRIGADE.NS operates in Real Estate - Development (Real Estate), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRIGADE.NS returned 21.07%/yr vs 3.61%/yr for M. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRIGADE.NS и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRIGADE.NS торгуется в INR, в то время как M торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIGADE.NS показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции BRIGADE.NS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 21.07% против 3.61% соответственно.

BRIGADE.NS

1 день
-0.74%
1 месяц
-19.73%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.38%
3 года*
4.66%
5 лет*
19.67%
10 лет*
21.07%

M

1 день
-4.62%
1 месяц
12.20%
С начала года
7.41%
6 месяцев
4.36%
1 год
115.18%
3 года*
22.34%
5 лет*
14.08%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRIGADE.NS и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIGADE.NS
Brigade Enterprises Limited		-26.63%-28.62%38.83%93.49%-4.85%97.56%14.74%51.46%-30.11%111.86%
M
Macy's, Inc.		7.41%43.09%-9.76%2.34%-9.92%140.49%-29.35%-36.64%34.84%-29.93%

Correlation

The correlation between BRIGADE.NS and M is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 янв. 2008 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brigade Enterprises Limited

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с BRIGADE.NS:
BRIGADE.NS с LODHA.NSBRIGADE.NS с ^BSESNBRIGADE.NS с M&MFIN.NSBRIGADE.NS с NCC.NSBRIGADE.NS с TATAPOWER.NSBRIGADE.NS с COALINDIA.NSBRIGADE.NS с TATACONSUM.NS
Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL

Доходность на риск

BRIGADE.NS vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIGADE.NS
Ранг доходности на риск BRIGADE.NS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIGADE.NS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIGADE.NS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIGADE.NS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIGADE.NS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIGADE.NS: 88
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIGADE.NS c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIGADE.NSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.55

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
3.59

-6.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.26

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

10.93

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIGADE.NS vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIGADE.NS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа M равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIGADE.NS и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIGADE.NSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.55

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BRIGADE.NS и M

Максимальная просадка BRIGADE.NS за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке M в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIGADE.NS и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRIGADE.NSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.64%

-90.19%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-27.18%

-23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-49.25%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-65.97%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-86.53%

+24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.51%

-27.67%

-26.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.61%

-42.33%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.01%

10.58%

+22.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIGADE.NS и M

Текущая волатильность для Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) составляет 8.53%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что BRIGADE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRIGADE.NSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

14.60%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

28.48%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

45.62%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

53.63%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.85%

55.65%

-16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIGADE.NS и M

Дивидендная доходность BRIGADE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности M в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIGADE.NS
Brigade Enterprises Limited		0.39%0.28%0.16%0.22%0.32%0.24%0.40%0.61%0.92%0.79%1.33%1.30%
M
Macy's, Inc.		3.33%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRIGADE.NS и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brigade Enterprises Limited и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BRIGADE.NS значения в INR, M значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BRIGADE.NS and M have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRIGADE.NS и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор