Сравнение BRIGADE.NS с LODHA.NS
BRIGADE.NS (Brigade Enterprises Limited) and LODHA.NS (Macrotech Developers Limited) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Development industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BRIGADE.NS returned 19.67%/yr vs 23.11%/yr for LODHA.NS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRIGADE.NS и LODHA.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIGADE.NS показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у LODHA.NS с доходностью -16.92%.
BRIGADE.NS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -19.73%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.38%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 21.07%
LODHA.NS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -16.92%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- -39.48%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIGADE.NS и LODHA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGADE.NS Brigade Enterprises Limited | -26.63% | -28.62% | 38.83% | 93.49% | -4.85% | 98.27% |
LODHA.NS Macrotech Developers Limited | -16.92% | -23.36% | 35.98% | 87.92% | -11.57% | 165.13% |
Correlation
The correlation between BRIGADE.NS and LODHA.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIGADE.NS vs. LODHA.NS — Ранг доходности на риск
BRIGADE.NS
LODHA.NS
Сравнение BRIGADE.NS c LODHA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) и Macrotech Developers Limited (LODHA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIGADE.NS | LODHA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.70 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.31 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIGADE.NS | LODHA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.67 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BRIGADE.NS и LODHA.NS
Максимальная просадка BRIGADE.NS за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки LODHA.NS в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIGADE.NS и LODHA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIGADE.NS | LODHA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -57.34% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -55.20% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -57.34% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -57.34% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -44.43% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.61% | -19.74% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.01% | 29.56% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIGADE.NS и LODHA.NS
Текущая волатильность для Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) составляет 8.53%, в то время как у Macrotech Developers Limited (LODHA.NS) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что BRIGADE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LODHA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIGADE.NS | LODHA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 11.06% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 28.40% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 33.78% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 45.06% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 45.34% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIGADE.NS и LODHA.NS
Дивидендная доходность BRIGADE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LODHA.NS в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGADE.NS Brigade Enterprises Limited | 0.39% | 0.28% | 0.16% | 0.22% | 0.32% | 0.24% | 0.40% | 0.61% | 0.92% | 0.79% | 1.33% | 1.30% |
LODHA.NS Macrotech Developers Limited | 0.48% | 0.40% | 0.16% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRIGADE.NS и LODHA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brigade Enterprises Limited и Macrotech Developers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRIGADE.NS and LODHA.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRIGADE.NS и LODHA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор