Сравнение BRIE с ICOW
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BRIE is actively managed, while ICOW is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.
BRIE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIE и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 13.44% | 6.63% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 17.35% | 4.83% |
Correlation
The correlation between BRIE and ICOW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. ICOW — Ранг доходности на риск
BRIE
ICOW
Сравнение BRIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.55 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок BRIE и ICOW
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -43.49% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.63% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -7.58% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и ICOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 13.72% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.64% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.46% | -0.93% |
Сравнение комиссий BRIE и ICOW
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и ICOW
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ICOW в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.71% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.24% for BRIE.
They also come from different issuers: MFS and Pacer. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.65% for ICOW.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор