Сравнение BRIE с FID
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BRIE is actively managed, while FID is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 5.57%.
BRIE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIE и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.72% | 6.54% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 5.57% | 5.12% |
Correlation
The correlation between BRIE and FID is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. FID — Ранг доходности на риск
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение BRIE c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIE | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIE и FID
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -39.79% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.84% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -8.43% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 10.33% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.05% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.92% | -0.49% |
Сравнение комиссий BRIE и FID
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и FID
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FID в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.14% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and FID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.24% for BRIE.
They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор